近期，中国科学技术大学管理学院庄玮玮副教授作为第一作者与加拿大英属哥伦比亚大学陈家骅教授在数理统计领域国际顶级期刊Biometrika上发表了题为“Semiparametric inference for the dominance index under the density ratio model”的学术论文[2019, Vol. 106, Iss.1, 229-241. https://doi.org/10.1093/biomet/asy068]。

该论文的主要贡献在于运用统计模型和方法来检验金融中的随机占优关系。随机占优是金融中常用的判断风险和投资收益的准则，随机占优关系的检验由来已久，但是多为非参数方法，具有局限性。近年来，很多文章指出，严格的随机占优关系在实际中是很难成立的，微小的尾部偏差都可以导致随机占优关系不成立。由此，一些随机占优弹性指数被提出。该论文针对2017年提出的一种基于分位数的随机占优指数进行统计检验，将半参数模型—密度比模型引入检验统计量的构建中，证实了该检验统计量具有相合性和渐近正态性等良好性质，通过实际数据模拟，并与其它常规的非参数和参数模型下的检验统计量进行检验功效对比，得出该基于半参数模型的检验统计量具有更好的检验精度。

Biometrika是公认的统计领域“四大天王”顶级期刊，该学术成果将统计方法运用于金融领域，具有广泛的应用前景。